Hola, no es precisamente la respuesta que buscas pero a partir de esto implementarás la solución. Las Columnas en el cxGrid tienen una propiedad llamada SortOrder como se muestra a continuación:
Código Delphi
[-]
grStudentsDBTableView1.DataController.ClearSorting(False);
ColumnFamilyID.SortOrder := soAscending;
ColumnFamilyPosition.SortOrder := soAscending;
ColumnLastName.SortOrder := soAscending;
ColumnFirstName.SortOrder := soAscending;
Lo que hace este código es eliminar el orden actual de la grilla y cambiar el orden en multiples columnas, por lo tanto para lo que tu necesitas solo tienes que consultar el valor de esta propiedad para cada columna de la grilla en cuestión.
Saludos.