Trabajar con sql express y delphi, crear tablas y conexion entre ambos

[Petolansa]

Buenas Gente, voy a empezar a trabajar con sql server express 05, y delphi 7, queria hacerles una consultas, las BD las creo con el database desktop y selecciono mssql, me dice que me falta una dll pero ya la consegui, esto es correcto?, respecto a la conexion, me conviene trabajar con la paleta de ADO?
Muchas gracias gente.