Adicionar una opción o un menú desplegable a TODOS los DbGrids del aplicativo????

[Nasca]

También puedes montar un componente descendiente DBGrid donde ir añadiendo las distintas funcionalidades "especiales". Incluido un popupmenu que puedes llamar con alguna combinación de teclas o mediante algún botón especial (como hacen en algunos componentes del estilo). Yo personalmente lo monto con el atajo Ctrl + Alt + M. Eso te permite mucho juego, incluido lo que comentas.
De todas formas si vas a montar algo a nivel de formulario al menos crea un formulario base donde metas esa funcionalidad y hereda del mismo.
Y siento que no entiendas el ejemplo, te estaba dando una alternativa sencilla a lo que planteabas, aunque yo realmente utilizo en estos casos las tres posibilidades:
- Modificación de componente DBGrid con opciones extendidas en menú especial.
- Herencia con exportación del dbgrid principal para formularios de selección de información.
- Carga de los componentes de un tipo particular que existen en un formulario y su posterior selección para realizar alguna acción especial sobre el mismo.

Aunque algún compañero ya te ha dado otra opción (mas acorde con lo que tratas de hacer), la de creación dinámica mediante código de popupmenu e items del mismo.