Como conectar mi aplicacion a MySQL ?

[pablopessoa]

Gracias!!
Hice las cosas que me dijeron y por fin pude hacer funcionar la base de datos.
La probe asociando una tabla a un DBGrid y trae las cosas perfecto.
Ahora lo que estoy probando son las librerias ZeosLib que segun lei, te permite realizar la conexcion sin realizar un dns.
Pero tengo una nueva consulta.
Supongamos que quiero llevar mi aplicacion a otra pc .... como hago para que se levante la base con MySQL en la otra pc?
Segun lei, basta con usar la componente de Zeos, copiar una dll que te da MySQL en el system32 de la maquina del cliente y copiar tb la base de datos y con eso estaria.
Pero observando yo como base de datos tengo una carpeta llena de archivos ( una por cada tabla de la base de datos). No hay forma de transportar la base en un solo archivo y no como una carpeta llena de archivos que muestra todas mis tablas?

Saludos y muchisimas gracias por la ayuda!!!!