Reproducir audio en archivo de recursos con TMediaPlayer

[sbraceras]

Hola! Les comento lo que estoy queriendo hacer y agradecería me confirmen si es la mejor alternativa que existe
Yo tengo archivos de audio (mp3, midi, wav, wma) 'metidos' en el ejecutable usando un archivo de recursos, ya que no quiero cargarlos desde disco porque no quiero que exista la posibilidad de que manipulen esos archivos. Lo que quiero es poder reproducirlos en mi aplicación.

Estuve investigando y una forma muy fácil es usar la función PlaySound de la API de Windows o bien sndPlaySound, pero según pude notar, sólo reproduce wavs! Esto es así?
Entonces como yo quiero reproducir cualquier formato usé el TMediaPlayer que viene en la paleta de componentes y la verdad que reproduce todos los formatos, pero el problema está en que con el TMediaPlayer no puedo cargarle los archivos embebidos en el exe directamente, sino que debo indicar en la property FileName el nombre de archivo que quiero reproducir. En cambio con PlaySound lo logro de una manera muy fácil.
Entonces no me queda otra alternativa que extraer los archivos de audio de mi ejecutable y copiarlos a disco y luego indicar en la property FileName el archivo que quiero reproducir. ¿Estoy haciendo lo mejor que se podría hacer?
Esa es mi inquietud. Muchas gracias de antemano!