Problemas al descargar un archivo

[Mauro®]

Hola a todos!!
Tengo un pequeño problema, mi aplicación descarga un archivo para actualizar una tabla de datos, pero cuándo comienza la descarga del mismo todos los demas componentes se "paralizan", es decir no puedo ni siquiera mostrar un mensaje "actualizando", nada, todas la tareas se realizan juntas cuándo se termina de descargar el archivo.
Alguien me puede ayudar con esto, o tiene una mejor forma de descargar archivos, que no sea con FTP. (aclaración estoy descargando vía HTTP).
Espero haber sido claro.

Desde ya muchas gracias, saludos a todos!!
Mauro