Con la version 5 yo lo hago así:
Código:
// Establece las propiedades del cuadro de dialogo.
SaveDialog.Filter := 'Hoja de Cálculo Excel (*.xls) | *.xls';
SaveDialog.Title := ' Salvar listado como Hoja de Cálculo Excel';
// Si el usuario digitó Ok en el cuadro de dialogo.
if SaveDialog.Execute then
begin
// Salva la información en un archivo de Excell.
ExportGrid4ToExcel(SaveDialog.FileName,cxGrid, False);
MessageDlg('La información fué salvada en ' + SaveDialog.FileName, mtInformation, [mbOk], 0);
end;