Cambiar el puntero del mouse por un archivo .ICO o .ANI
 

Deberás definir una constante global:

Código Delphi [-]
const
  crTambor = 100;

En el FormCreate (o donde te parezca, pero debe ser antes de usarlo por primera vez)

Código Delphi [-]
Screen.Cursors[crTambor] := LoadCursorFromFile('NuevoCursor.ani');

... y cuando te parezca apropiado lo activas:

Código Delphi [-]
Screen.Cursor := crTambor;