[roman]

Necesitas poner la propiedad TabStop del RadioGroup en true.

Nota sin embargo que el RadioGroup no indica visualmente que tiene el foco por lo que parece que nadie tuviera el foco. Para poder colocar el foco en el primer item lo único que se me ocurre es que utilices el método SelectFirst del RadioGroup. No obstante hay dos problemas:

1. Este es un método protegido de manera que no puedes acceder a él directamente. Para hacerlo declara:

type
  TUPControl = class(TWinControl)

y usas el evento OnEnter del RadioGroup:

procedure TForm1.RadioGroup1Enter(Sender: TObject);
begin
  TUPControl(RadioGroup1).SelectFirst;
end;

2. Lo anterior no selecciona exactamente el primer item sino el que este marcado. Si no hay ninguno marcado entonces sí selecciona el primero.

// Saludos