[jmariano]

A lo dicho por vtdeleon, comentar que el evento lo has de implementar en el mismo formulario y poner la propiedad 'KeyPreview' del formulario a "True" (esta propiedad hace que todas las pulsaciones del teclado sean procesadas antes por el formulario, con esto evitamos tener que codificar el evento por cada control).

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  Form1.Caption := 'La aplicación se está ejecutando';  
  Key := #0; // Elimina cualquier tecla pulsada del bufer
end;

Saludos!