Hola,
Se me ocurre que revises el archivo ".res" que se está cargando desde tu proyecto. Es en el archivo ".res" donde se guarda el icono que añades desde donde dices. Este suele tener el nombre de tu proyecto, pero, con extensión ".exe", en lugar de ".dpr". Es posible que estés cargando un archivo ".res" determinado, y no sea en el que se ha incluido el icono de marras. Echa un vistazo a ver si tienes dos archivos ".res" en la carpeta de tu proyecto, y/o al archivo ".res" que se está enlazando en tu aplicación. ¡Suerte!
