[roman]

Hay algo que no me cuadra.

Si la condición es

Código Delphi [-]
if Key in ['a'..'z'] then

no se detectarán las ñ ni vocales acentuadas. Creo que sería mejor así:

Código Delphi [-]
// confiemos en que el orden de ascii nunca cambiará
if Key in ['a'..'z', 'ü', 'é', 'í'..'ñ'] then

Otra opción para lograr las mayúculas sería así:

Código Delphi [-]
type
  THackEdit = class(Grids.TInPlaceEdit);

  (*
    debe ir antes de la declaración del formulario o data module
    donde se coloque el DBGrid
  *)
  TDBGrid = class(DBGrids.TDBGrid)
  protected
    function  CreateEditor: TInplaceEdit; override;
  end;

  TForm1 = class(TForm)
    ...
  end;

implementation

function TDBGrid.CreateEditor: TInplaceEdit;
begin
  Result := inherited CreateEditor;
  THackEdit(Result).CharCase := ecUppercase
end;

// Saludos