Delphi separa (muy bien) la presentación de las fechas, y la representación interna de las mismas (que en realidad es el número de días transcurridos desde cierta fecha, al estilo de unix).
Si estas usando un TDateTimeField, podes valerte de su propiedad DisplayFormat para obligar a que se muestre en el formato que te interesa. Este formato, por defecto, es tomado de la configuración regional de windows, a través de la unidad SysUtils.
Así, entonces, si queres cambiar la forma global en que tu programa mostrará las fechas, podes también asignar el formato de tu interes a la propiedad ShortDateFormat de dicha unidad.
Saludos.
