Efectivamente solamente tiene los eventos OnShow y OnClose; sin embargo también tiene propiedades y métodos.
Revisa la ayuda para obtener la lista completa.
Por ejemplo usa el método Execute y este te abrirá la caja de díalogo y te devolverá True si el usuario ha presionado [Aceptar] y False si ha presionado [Cancel].
Código Delphi
[-]
with PrintDialog1 do
begin
if Execute then
begin
end;
end;
Un saludo