[delphi.com.ar]

  case Application.MessageBox('¿Desea guardar los cambios?',
                              'Confirmación',(MB_YESNOCANCEL + MB_ICONQUESTION + MB_DEFBUTTON1)) of
    ID_YES:
      actGuardarExecute(Sender);
      Application.Terminate;
    ID_NO:
      Application.Terminate;
    ID_CANCEL: {Puedes suprimir el Cancel si no quieres mostrar el mensaje}
      ShowMessage('Operación Cancelada!');
  end;