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var
  iResult: Integer;
begin
  iResult := Application.MessageBox('¿Desea guardar los cambios?',
                                    'Confirmación',(MB_YESNOCANCEL + MB_ICONQUESTION + MB_DEFBUTTON1));

  if iResult = ID_YES then
  begin
    actGuardarExecute(Sender);
    Application.Terminate;
  end
  else if iResult = ID_NO then
    Application.Terminate

  {Puedes suprimir el Cancel si no quieres mostrar el mensaje}
  else if iResult = ID_CANCEL then
      ShowMessage('Operación Cancelada!');
end;