Usa el evento CloseQuery de la forma principal:
Código Delphi
[-]
procedure TForm_Principal.FormPrincipalCloseQuery(Sender: TObject;
var CanClose: Boolean);
begin
CanClose := PuedoSalir
end;
function TForm_Principal.PuedoSalir: Boolean;
begin
Result := Form_Pregunta.ShowModal := mrYes
end;
Tu forma Form_Pregunta solo va a tener un boton con su propiedad ModalResult en mrYes y otro más con su ModalResult en mrNo. También podría ser mrOk y mrCancel.
Espero que te sirva...
Saludos...