[*Caro*]

Hola, esto te muestra los valores de campos de las filas seleccionadas lo demas lo haces tu como dices pasarlo a un archivo a un reporte aqui el codigo

Código Delphi [-]
var
   i,j:Integer;
   cadena:String;
begin
 if grid.SelectedRows.Count>0 then
 begin
   for i:=0 to grid.SelectedRows.Count-1 DO
   begin
       query.GotoBookmark(pointer(grid.SelectedRows.Items[i]));
       for j := 0 to query.FieldCount-1 do
       begin
          if (j>0) then cadena:=cadena+', ';
          cadena:=cadena+query.Fields[j].AsString;
       end;
       cadena:= cadena+#13;
   end;
   showmessage(cadena);
 end;
end;

espero te sirva