He estado buscando por las librerias de delphi, seria crearte tu propia función ShowMessage(); ve buscando todas las funciones relacionadas con esta, hasta encontrar las que definen el color, lo que pasa es que el ShowMessage() se relaciona posteriormente con TCustomForm y me imagino que si cambias el color cambiaras el color a cada form que crees...
No sé, investiga... Si te cansas de buscar:
http://www.torry.net/pages.php?id=85
He encontrado algunos interesantes...