[YaninaGenia]

Gracias Delphi.com.ar por tu ayuda, aca publico el còdigo que me mandaste un poco modificado:

procedure DataSetToStream(ADataSet: TDataSet; AStream: TStream);
var
  i: Integer;
  S: string;
begin
  if not ADataSet.IsEmpty then
  begin
	S := '';
	ADataSet.EnableControls;
	try
	  for i := 0 to ADataSet.Fields.Count -1 do
	  begin
		if (i = ADataSet.Fields.Count -1) then
		  S := S + ADataSet.fields[i].FieldName + #13#10
		else
		  S := S + ADataSet.fields[i].FieldName + ';';
	  end;
	  AStream.Write(S[1], Length(S));
	  ADataSet.First;
	  repeat
		S := '';
		for i := 0 to ADataSet.Fields.Count -1 do
		  if ADataSet.Fields[i].Visible then
		  begin
			if (i = ADataSet.Fields.Count -1) then
			  S := S + ADataSet.Fields[i].DisplayText + #13#10
			else
			  S := S + ADataSet.Fields[i].DisplayText + ';';
		  end;
		AStream.Write(S[1], Length(S));
		ADataSet.Next;
	  until ADataSet.Eof;
	finally
	  ADataSet.DisableControls;
	end;
  end;
end;

Con eso me salen las exportaciones con los nombres de las columnas. Le saquè el if que pregunta i > 0 porque no es necesario. Y en lugar del #9 le puse ; porque lo convierto a CSV.

Yanina Genia