Con el componente TAnimate de las RxLib puedes hacer algo similar, aunque la imagen debe ser un BMP y las imágenes internas deben estar distribuidas de forma horizontal o vertical;
aquí tienes una demo compilada de cómo funciona el componente con tus imágenes.
EDITO: Perdón, la demo es en Delphi, ya que inicialmente no me dí cuenta del foro donde estaba el mensaje; Aunque la respuesta sigue siendo válida (creo) puesto que las RxLib funcionan también con C++ Builder.