Hola Amigos !
Encontré una curiosidad para sombrear los forms en
http://www.swissdelphicenter.ch/de/showcode.php?id=1296
Lo que he podido comprobar que si muestro el form de manera 'No Modal' (Form.Show) todo funciona correctamente, pero si lo muestro 'Modal' (Form.ShowModal) entonces la parte del nuevo form que se encuentre sobre otro form de la misma aplicación no se sombrea, y la que aparece fuera de la aplicación principal sí que se sombrea correctamente. En este caso particular también ocurre que si paso a otra aplicación de windows cualquiera (llámese Word, etc. ...., el mismo Delphi en modo Debug, ...), y vuelvo a mi aplicación, el sombreado aparece correctamente en cualquier caso

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Alguna ayudita del por qué y como solventarlo ?
Gracias y saludos a todos !