!!
Finalmente me contesto a mi mismo en todo este post !!
Ya lo conseguí ...
Encontré en la propia ayuda de Delphi lo siguiente :
Cita:
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The PopupMode property controls how the top-level form behaves with respect to Window's WS_POPUP style. A window that has the WS_POPUP style is always above its "owner" in Z-order.
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De esta manera he conseguido el sombreado también en el form que se llama con ShowModal
Código Delphi
[-] Form2 := TForm2.Create(Self);
Form2.PopupMode := pmAuto;
Form2.ShowModal;
Saludos a todos !