Tendrás tus tablas más o menos así:
Código:
provincias = (id, provincia)
localidades = (id, localidad, provincia_id)
Necesitas un Table para cada tabla y un DataSource para cada Table. En este caso, la tabla provincias será maestra de la tabla localidades. Entonces, en el Table de localidades asignas a su propiedad MasterSource el DataSource conectado al Table de las provincias y en MasterFields colocas los campos que hacen la relación. Muy posiblemente debas tener un índice sobre provincia_id en la tabla de localidades.
Por otra parte, toma en cuenta que las relaciones maestro-detalle son esenciales en un sistema que use bases de datos relacionales, de manera que te recomiendo antes que nada que te adentres en este tema leyendo la parte correspondiente del manual de Delphi. También, en la página de
Ian Marteens, podrás encontrar gratuitamente una copia de su
Cara Oculta de Delphi 4. Independientemente de la versión, te servirá para entender estos conceptos.
// Saludos