Tenes razon pero pierdo el control mi codigo es :
Código Delphi
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hInet := InternetOpen(PChar(application.title),INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG_WITH_NO_AUTOPROXY,nil,nil,INTERNE T_FLAG_ASYNC);
hConnect := InternetOpenUrl(hInet,PChar(HTTPserver),nil,0,0,0);
if not Assigned(hConnect) then....
Todo esto porque necesito saber el contenido de la cabecera de una conexion TCP con protocolo HTTP para saber la IP y identificar si esta conectado a un proxy anonimo o no.