Para detectar un click tanto en las filas, como en las columnas fijas de un StringGrid puedes programar el evento
OnMouseDown del StringGrid.
Prueba con algo así:
Código Delphi
[-]
if (Y <= (StringGrid1.FixedRows * StringGrid1.DefaultRowHeight)) then begin
MessageDlg('Click on la fila de títulos fija', mtWarning, [mbOK], 0);
end;
if (X <= StringGrid1.ColWidths[0]) then begin
MessageDlg('Click en la primera fila columna fija', mtWarning, [mbOK], 0);
end;