Hola, al MessageBox le pasas como parámetro el icono que queres que muestre:
Código Delphi
[-]
MessageBox(Form1.Handle, 'aaa', 'ssss', MB_OK + MB_ICONINFORMATION);
MessageBox(Form1.Handle, 'aaa', 'ssss', MB_OK + MB_ICONQUESTION);
MessageBox(Form1.Handle, 'aaa', 'ssss', MB_OK + MB_ICONERROR);