Hola,
Como sabrás, puedes utilizar determinadas constantes que sirven precisamente para mostrar diferentes iconos según el diálogo que pretendan mantener con el usuario... Creo recordar algún componente que añadía más iconos, u otras funcionalidades. Sería cuestión de buscar un poco... Y, por otro lado, nada te impide hacerte tu propio cuadro de diálogo tal como te plazca.
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
MessageBox(Self.Handle, 'Alto ahí, amigo...', 'Error', MB_ICONERROR);
MessageBox(Self.Handle, '¡Cuidado por ahí!', 'Advertencia', MB_ICONWARNING);
MessageBox(Self.Handle, 'Mira que si no...', 'Información', MB_ICONINFORMATION);
MessageBox(Self.Handle, 'Por favor, confirma...', 'Confirmación', MB_ICONQUESTION);
end;