[Thales]

No dices el tipo de elementos del conjunto así que por ejemplo, he supuesto que son caracteres. La variable S se supone que contiene al conjunto en cuestión:

Código Delphi [-]
type
  TConjunto = set of Char;
var
  S: TConjunto;
  I: Char;
  Elementos: string;
begin
  Elementos := '';
  for I := Low(Char) to High(Char) do
    if I in S then
    begin
      if Length(Elementos) > 0 then
        Elementos := Elementos + ', ';
      Elementos := Elementos + I;
    end;
  ShowMessage(Elementos);
end;

Un saludo