[madman]

Yo para poder colocar el icono de mi aplicacion en la barra de tareas.

Utilizo el truco 490 de Trucomania, la tarea se realiza mediante codigo así tu puedes manipular más los eventos.
Para colocar el icono cuando le das cerrar en el evento OnClose.

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
     Action:=caNone;
     AppToSystemTray(); //Este es mi procedimiento para mandarlo a la barra de tareas. Aki deberias usar el tuyo.
end;

Espero que esta pequeña ayuda te sirva de algo.