Hola,
Bueno, aporto un poco de código además de lo que dice Lepe, por si puede servir de algo:
Código Delphi
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
nodoPadre, nodoHijo, nodoNieto: TTreeNode;
begin
nodoPadre := TreeView1.Items.AddChild(nil, 'Nodo padre');
nodoHijo := TreeView1.Items.AddChild(nodoPadre, 'Nodo hijo');
TreeView1.Items.AddChild(nodoHijo, 'Nodo nieto 1');
TreeView1.Items.AddChild(nodoHijo, 'Nodo nieto 2');
TreeView1.Items.AddChild(nodoHijo, 'Nodo nieto 3');
end;