si no utilizas componentes TEdits es normal que no te funcione. Si los utilizas, es muy raro que no lo haga
Puedes mirar de quitar la linea de comparacion con el TEdit
De todas maneras, si te fijas en la pagina que tu mismo das, veras que hay varias propuestas para lo que quieres.
Tambien tienes que mirar que la propiedad KeyPress del Formulario este a true