[__cadetill]

bueno, creo que te respondes tu mismo. En lugar de un bucle for, utiliza un bucle while

procedure borramsgs; 
var
  i: integer;
begin
  i := 0;
  while i <= Form1.list2.Items.Count-1 do
  begin
    if Form1.list2.Items[i].Checked then Form1.list2.Items[i].Delete;
  end;
end;