Hola.
Para saber la dirección IP externa, yo hago que el programa realize la consulta a un servicio como :
http://tools.onedown.net/ipaddress/
(Puedes utilizar el cliente HTTP de las Indy, por ejemplo)
Y en la página web resultante, localizo la dirección IP (El único conjunto de 4 numeros separados por puntos).
Saludos.