Intentad poner la imagen en la banda detalle (DetailBand).
Acabo de hacerlo en Delphi 6 y ha sacado la imagen correctamente
Ahora que leo el archivo, dice "fuera de todas las bandas" cuando yo siempre lo he puesto en la banda detalle. Pido mil disculpas si ese es el fallo

(espero que sea ese y lo podaís usar

)
Edito: Como ya lo habeís intentado, os pongo la
imagen que escaneada. Así menos todavía sé por donde puede estar el fallo.
He puesto la imagen en el DetailBand, no he tocado ninguna propiedad salvo Picture para cargar la imagen. He sido un poco bruto y he puesto un BMP de 7 megas

, pero aún así ha funcionado.
Saludos