Como dice roman, puedes usar el ejemplo que te indica o esta otra forma; esto depende del metodo que quieras usar para la validación de la clave.
Este ejemplo es para cualquier tipo de validación (clave primaria, clave foranea)
Código Delphi
[-]
begin
if Sender.AsString = '' then Exit;
if BuscarSql('SELECT CDPROVEEDOR FROM HABI_PROVEEDORES WHERE CDPROVEEDOR = ' + '''' + Sender.AsString + '''') <> '' then
begin
Sender.FocusControl;
ECDPROVEEDOR.Clear;
DataBaseError('Ya existe el Proveedor');
end;
end;
Espero que te sirva.