En Delphi siempre es conveniente definir los formatos de los campos, y estos se reflejarán en todos los controles que tengan referenciado este campo, en tu caso el DBGrid.
Si utilizas campos persistentes, solo tienes que poner la propiedad "currency" del campo en true, o jugar con la propiedad "DisplayFormat". Si no utilizas campos persistentes puedes hacer lo siguiente:
Código:
Query.Open;
TFloatField(Query.FieldByName('IMPORTE')).Currency := True;
Saludos!