Para pasar de Paradox a SQL Server puedes usar el Datapump que viene con Delphi, no estoy seguro que venga en todas las versiones (D5 y D7 Enterprise si lo traen) solamente debes crear un alias en el BDE Administrator, para tus tablas Paradox y un DSN de Sistema para tu base de datos SQL Server.
Para usar una base de datos SQL Server checa aquí
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=35332.