Para ver si funciona tu codigo prueba con hacer correr solo el ejecutable, desde windows no desde delphi osea no con el run de delphi, sino busca donde compilaste tu programa el exe y hazle doble clic, veras que si te funciona tu excepción, lo que pasa es que si usas el compilador las excepciones las controla el mismisimo delphi o al menos los mensajes, cuando haces correr el ejecutable por su xuenta es este mismo el que gewstiona las excepciones.......
Al menos hasta donde yo se es asi....
