[marcoszorrilla]

La propiedad TabStop funcionaría para poderse ubicar o no sobre la rejilla con la tecla tabulador, pero no para las columnas, que son un subconjunto de la rejilla.

Te pongo un ejemplo de como hacer lo que quieres, no tienes más que adaptarlo:

procedure TfrFacturas.GrLineasKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin

if Key = VK_TAB	then
  begin
    if GrLineas.SelectedIndex < Pred( GrLineas.FieldCount -1 ) then
        begin
        GrLineas.SelectedIndex := GrLineas.SelectedIndex + 1;
        end
        else
        begin
        GrLineas.SelectedIndex := 0;
        //Flecha abajo es decir nuevo registro.
        GrLineas.Perform( wm_KeyDown, vk_Down, 0 );
        end;
    end;
end;

Un Saludo.