Si quieres trabajar las DirectX desde Delphi te recomiendo que te descargues DelphiX (una libreria de componentes DirectX para Delphi)
O puedes mirar en
NeHe
Son especializados en Opengl pero creo que tienen algo de DirectX. No estoy seguro que sea esa web, si no lo es preguntale a San Gugle.
Un saludo