Yo creo que SÍ entendieron tu pregunta y te la contesaron bien.
Si haces:
No creas un nuevo objeto, sino un apuntador al objeto anterior; Tienes dos apuntadores, pero un sólo objeto; Por lo tanto al destruirlo utilizando cualquiera de los dos apuntadores destruyes el único objeto que tienes.
La forma de crear una copia del objeto, es crear uno nuevo y asignarle el contenido del que tienes utilizando:
Código Delphi
[-]
ADOCopia := TTipo.Create(); ADOCopia.Assign(ADOCon);
Es este caso tienes dos apuntadores y dos objetos. Creo que es esto lo que intentaban decirte.