[[seoane]]

Tienes que usar el metodo Synchronize. Por ejemplo:

Código Delphi [-]
  
  TMyThread = class(TThread)
  private
    NuevoCaption: String;
    procedure Actualizar;
  protected
    procedure Execute; override;
  end;


procedure TMyThread.Actualizar;
begin
  Form1.Caption:= NuevoCaption;
end;

procedure TMyThread.Execute;
var
  i: integer;
begin
  for i:= 1 to 100 do
  begin
    NuevoCaption:= IntToStr(i);
    Synchronize(Actualizar);
    Sleep(100);
  end;
end;

El thread anterior, al ejecutarse, va cambiando el caption del formulario (form1) cada 100 milisegundos.