Creo que el hilo
Boton cerrar del formulario (X) es lo que andas buscando.
Añado
La función EnableSysCloseItem que menciono en ese hilo, debes aplicarla a cada formulario que quieras:
Código Delphi
[-]
EnableSysCloseItem(Form1.Handle, false);
pero eso sólo inhabilita el item "Cerrar" del menú de sistema de ese formulario. Para inhabilitar el del menú del botón en la barra de tareas, debes aplicar la función a toda la aplicación:
Código Delphi
[-]
EnableSysCloseItem(Application.Handle, false);
// Saludos