En el dblookupcombo si se puede escribir (aunque no aparece el cursor ni las teclas pulsadas) y se irá al registro que mejor coincida con lo escrito.
La otra opción es usar un TCombobox y rellenar tú los items, así podrás usar el autocomplete.
Otra opción más y creo que es lo que quieres, es parecida a la anterior, pero usando el TComboboxEx que funciona igual que la barra de direcciones de Internet Explorer. He estado buscando ese componente en el foro pero no he dado con él, esperemos que alguien tenga las neuronas más centradas que yo
.
Para el tema de ayuda, tienes
este hilo.
Saludos