Hola,
Sí, sí; una aplicación para Windows. Echa un vistazo entre los componentes o controles para "Windows Forms", tienes un "WebBroser" como en Delphi un "TWebBrowser", incluso cuentan ambos con métodos similares. Para abrir una página Web en el componente "WebBrowser" utilizarías algo así, por ejemplo:
Código:
webBrowser1.Navigate("http://www.clubdelphi.com");