Hola Goyo
Revisa este ejemplo, veras que te saca de muchas de tus dudas.
http://rapidshare.com/files/7655577/Ejemplo.rar.html
Aqui se ponen los items en el combobox se filtran, se eliminan etc.
Ademas trabaja tambien con los dbgrid, es un ejemplo pequeño, no hace mas que eso.
Saludos