Hola jaderking!
Para
instalar un componente sólo hay una manera: y es mediante un paquete (bien uno nuevo, en alguno existente o en el dclusr.dpk).
Si quieres
crear un nuevo componente es ahí cuando te pedirá un antecesor
¿No aparece ningún icono? ¿o tal vez el que es por defecto de Delphi? Esto quizás se deba a que no exista el fichero *.dcr que es el que incluye el icon odel componente.
El warning significa que la variable 'convert' es posible que no esté inicializada, y podría ser este el caso por el que aparece el access violation... Revisa el código del componente y comprueba que el objeto convert esté bien inicializado, o pon por aquí el código y te ayudaremos.
Saludos!