Hola,
El componente que mencionas es de tipo "no visual". Ahora bien, puedes utilizar el método "Execute" con que cuenta dicho componente para mostrar al usuario el diálogo de marras. La cosa es más o menos así en Delphi, y, en C++ Builder similar, salvando las diferencias de sintaxis de los lenguajes:
Código Delphi
[-]
var
dlg: TOpenDialog;
begin
dlg := TOpenDialog.Create(Self);
try
if dlg.Execute then
begin
ShowMessage('Elegiste el archivo: ' + dlg.FileName);
end;
finally
dlg.Free;
end;
end;