Hola,
Según yo lo entiendo Bicho la forma que expusiste tú más arriba se contempla en la información que enlazo, esto es, se trata de una de las posibles formas de conectarse a un Proxy. Yo de esto estoy pez, pero, parece ser que hay diferentes tipos de Proxy's, y así habrá que elegir una forma de conexión u otra.
Si bien creo que tú proponías una forma de conectarse que parece servir, lo cierto es que parece ser que el componente "TIdFtp" proporciona esa misma forma de conexión, siguiendo otros pasos, es decir, asignando a determinadas propiedades más o menos los datos que tú decías.
Más o menos.
